千秋さん質問の件

2007 - 01/31 [Wed] - 22:52

こんばんわ。
千秋さんに質問頂いた件、検証してみました。
内容はシステム1で寄り引けトレード売りの時に、売りをオーバーナイトしたらどうなるか？（千秋さん、質問内容はこれで良かったでしょうか？）
結果は下記の通りです。

1990年：9,980円　　2000年：5,480円
1991年：3,560円　　2001年：3,570円
1992年：10,580円　 2002年：910円　
1993年：9,600円　　2003年：-1,510円
1994年：2,600円　　2004年：-280円
1995年：2,710円　　2005年：120円
1996年：3,150円　　2006年：2,640円
1997年：7,110円　　2007年：360（1/31まで）
1998年：2,250円
1999年：-4,000円

トータル収益：58,230円
勝率：47％
最大ドローダウン：4,740円



収益グラフもご覧の様に大暴れで、とてもじゃないですがやってられないですね(^^;)
システム1はどちらかと言うと、寄り引けトレードとオーバーナイトトレードを組合わせて、安定させている様な感じのシステムです。
そして、その内訳は寄り引けトレードは圧倒的に売りが多くて、逆にオーバーナイトトレードは買いオンリーです。
今こうして検証していると、システムを構築する際、オーバーナイトを売りでとるという条件がどうしても思いつかなかったことを思い出しました。
システム1のオーバーナイトトレードは寄り引けトレードをそのまま持ち越すのではなく、全く別のシグナルにより売買するものと思って頂ければと思います。
このシグナルは寄り後に分かったりしますんで、今の私の環境では寄り後にここにアップ出来ないんで、結果のみいつも書かせて頂いております。

千秋さんこんな感じで宜しいでしょうか？
宜しくお願いします。