225システム2若干改良

2007 - 01/28 [Sun] - 00:40

夕方システム2このまま行くと書きましたが、フィルターを新たに入れると2003年が若干ですが改善されると共に、成績も若干変わりましたので、これで運用したいと思います(o^-^o)
以下が夕方アップしたデーターですが、新たに調整したものをトップの225システムスペックにアップします。
2007年の成績には全く影響していないようですね。

●日経225システム2(ver2.2007/1/27フィルター追加)
（日経225のデータと海外データーを用いた、寄り付き仕掛け→大引け手仕舞いのトレードシステム）
◆システム詳細（2000-2006）
　・総トレード数：1,548回
　・勝トレード数：　861回
　・累計収益：36,820円
　・勝率：55.6％
　・最大ドローダウン：1,550円
　・年次ベース収益
　 　2000年：8,340円
　 　2001年：5,890円
　 　2002年：5,090円
　 　2003年：1,750円
　 　2004年：3,720円
　 　2005年：4,740円
　 　2006年：7,290円



●日経225システム1と2を同時運用した場合
　・年次ベース収益
　 　2000年：11,830円（最大ドローダウン：1,830円）
　 　2001年：10,000円（最大ドローダウン：※2,570円）
　 　2002年： 8,200円（最大ドローダウン：1,390円）
　 　2003年： 4,220円（最大ドローダウン：1,950円）
　 　2004年： 7,240円（最大ドローダウン：940円）
　 　2005年： 8,110円（最大ドローダウン：580円）
　 　2006年：12,160円（最大ドローダウン：980円）
　　トータル：61,760円
　　※2,570円というドローダウンは、9/11まで-710円だった
　　　ドローダウンが、9/12仕切りのシステム1のオーバーナイトで
　　　一気に-960円が加算された為発生した様です。
　　　多分、9.11テロの為でしょう？？？恐ろしや～(^^;)

　･月間収益
　　2000年/1月：220円　　　2000年/7月：1,950円
　　2000年/2月：700円　　　2000年/8月：890円
　　2000年/3月：1,700円　　2000年/9月：870円
　　2000年/4月：900円　　　2000年/10月：660円
　　2000年/5月：1,960円　　2000年/11月：310円
　　2000年/6月：840円　　　2000年/12月：830円
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　2001年/1月：1,390円　　2001年/7月：700円
　　2001年/2月：780円　　　2001年/8月：1,230円
　　2001年/3月：-60円　　 2001年/9月：-490円
　　2001年/4月：3,410円　　2001年/10月：600円
　　2001年/5月：770円　　　2001年/11月：510円
　　2001年/6月：-100円　　 2001年/12月：1,260円

　　2002年/1月：-290円　　 2002年/7月：2,040円
　　2002年/2月：1,950円　　2002年/8月：190円
　　2002年/3月：1,610円　　2002年/9月：-960円
　　2002年/4月：120円　　　2002年/10月：2,040円
　　2002年/5月：1,320円　　2002年/11月：0円
　　2002年/6月：260円　　 2002年/12月：-80円

　　2003年/1月：1,220円　　2003年/7月：950円
　　2003年/2月：410円　　　2003年/8月：800円
　　2003年/3月：-120円　　 2003年/9月：-310円
　　2003年/4月：730円　　　2003年/10月：0円
　　2003年/5月：490円　　　2003年/11月：-760円
　　2003年/6月：-20円　　　2003年/12月：830円

　　2004年/1月：1,490円　　2004年/7月：380円
　　2004年/2月：1,020円　　2004年/8月：-420円
　　2004年/3月：770円　　　2004年/9月：1,000円
　　2004年/4月：750円　　　2004年/10月：230円
　　2004年/5月：-530円　　 2004年/11月：1,220円
　　2004年/6月：850円　　　2004年/12月：480円

　　2005年/1月：800円　　　2005年/7月：620円
　　2005年/2月：470円　　　2005年/8月：-200円
　　2005年/3月：420円　　　2005年/9月：2,010円
　　2005年/4月：90円　　　 2005年/10月：270円
　　2005年/5月：370円　　　2005年/11月：840円
　　2005年/6月：300円　　　2005年/12月：2,120円

　　2006年/1月：1,190円　　2006年/7月：670円
　　2006年/2月：1,040円　　2006年/8月：1,470円
　　2006年/3月：1,760円　　2006年/9月：-230円
　　2006年/4月：1,160円　　2006年/10月：1,440円
　　2006年/5月：1,610円　　2006年/11月：1,930円
　　2006年/6月：-90円　　　 2006年/12月：210円







●日経225システム2（ver1）
（日経225のデータと海外データーを用いた、寄り付き仕掛け→大引け手仕舞いのシステム）
◆システム詳細（2000-2006）
　・総トレード数：1,615回
　・勝トレード数：　889回
　・累計収益：35,580円
　・勝率：55％
　・最大ドローダウン：1,580円
　・年次ベース収益
　 　2000年：7,940円
　 　2001年：5,090円
　 　2002年：4,660円
　 　2003年：1,370円
　 　2004年：3,820円
　 　2005年：4,790円
　 　2006年：7,910円



●日経225システム1と2を同時運用した場合
　・年次ベース収益
　 　2000年：11,430円
　 　2001年：9,200円
　 　2002年：7,770円
　 　2003年：3,840円
　 　2004年：7,340円
　 　2005年：8,160円
　 　2006年：12,780円

　･月間収益
　　2000年/1月：100円　　　2000年/7月：2,210円　　2000年最大ドローダウン：1,830円
　　2000年/2月：700円　　　2000年/8月：890円
　　2000年/3月：1,690円　　2000年/9月：870円
　　2000年/4月：650円　　　2000年/10月：330円
　　2000年/5月：2,080円　　2000年/11月：310円
　　2000年/6月：940円　　　2000年/12月：660円

　　2001年/1月：1,380円　　2001年/7月：700円　　2001年最大ドローダウン：※2,570円
　　2001年/2月：780円　　　2001年/8月：1,320円
　　2001年/3月：-280円　　 2001年/9月：-490円
　　2001年/4月：2,980円　　2001年/10月：540円
　　2001年/5月：770円　　　2001年/11月：600円
　　2001年/6月：-130円　　 2001年/12月：1,030円
　※2,570円というドローダウンは、9/11まで-710円だったドローダウンが、9/12仕切りのシステム1のオーバーナイトで一気に-960円が加算された為発生した様です。多分、9.11テロの為でしょう？？？恐ろしや～(^^;)

　　2002年/1月：-290円　　 2002年/7月：1,840円　　2002年最大ドローダウン：1,390円
　　2002年/2月：1,900円　　2002年/8月：230円
　　2002年/3月：1,630円　　2002年/9月：-970円
　　2002年/4月：170円　　　2002年/10月：2,140円
　　2002年/5月：1,320円　　2002年/11月：0円
　　2002年/6月：-120円　　 2002年/12月：-80円

　　2003年/1月：1,330円　　2003年/7月：950円　　2003年最大ドローダウン：2,360円
　　2003年/2月：410円　　　2003年/8月：800円
　　2003年/3月：-280円　　 2003年/9月：-230円
　　2003年/4月：730円　　　2003年/10月：-190円
　　2003年/5月：490円　　　2003年/11月：-980円
　　2003年/6月：-20円　　　2003年/12月：830円

　　2004年/1月：1,490円　　2004年/7月：380円　　2004年最大ドローダウン：1,270円
　　2004年/2月：1,120円　　2004年/8月：-420円
　　2004年/3月：770円　　　2004年/9月：1,000円
　　2004年/4月：750円　　　2004年/10月：230円
　　2004年/5月：-530円　　 2004年/11月：1,220円
　　2004年/6月：850円　　　2004年/12月：480円

　　2005年/1月：800円　　　2005年/7月：620円　　2005年最大ドローダウン：580円
　　2005年/2月：470円　　　2005年/8月：-200円
　　2005年/3月：420円　　　2005年/9月：2,010円
　　2005年/4月：90円　　　 2005年/10月：270円
　　2005年/5月：420円　　　2005年/11月：840円
　　2005年/6月：300円　　　2005年/12月：2,120円

　　2006年/1月：1,430円　　2006年/7月：670円　　2006年最大ドローダウン：920円
　　2006年/2月：1,040円　　2006年/8月：1,470円
　　2006年/3月：1,760円　　2006年/9月：-230円
　　2006年/4月：1,160円　　2006年/10月：1,440円
　　2006年/5月：1,870円　　2006年/11月：1,930円
　　2006年/6月：30円　　　 2006年/12月：210円