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225システム2バージョンアップ(ver5)

2007 - 03/11 [Sun] - 12:17

夕方投稿したばかりなのですが、先程書いた買いサインのロジックの一部を今後変更し易い様に、綺麗にしていたら若干収益も変わったんで、これをver5としたいと思います。
まあ誤差みたいなもんですが・・・。

2000年以前は相変わらず結構大きい負け月があったりしますが、以前も書きました様に、2000年を境に225の銘柄が大きく入れ替わったりして相場が様変わりしたそうなので、あまり気にしないことにします。

下記がver5の正式収益表です(クリックすると拡大します)
シス2ver5改収益表





=================================================================

3月8日に何故今日は買いサインが出ないんだろう?と騒いでいましたが、ロジックを見ると出ない様になっていました(^^;)
これに対して、パラメーターは触らずに買いサインが出る様にフィルターを追加しました。このことで過去の収益も若干改善(2000~200年で約600円、1994年~2006年で約3000円)しました。

更についでにと思いこのフィルターの対極となる売りのフィルターも追加しました。
これで収益は更に改善(2000~200年で約900円、1994年~2006年で約1500円)しました。

そして更に前から思いつつも、面倒臭くてバックテストも良好だったので触らなかったのですが、売りサインを出す為のロジックの一部を触りました。
恥ずかしながら、システム1はかなり単純なロジックでして、単純にローソク足の陰陽をみたりしているのですが、システム2はそのシステム1のロジックを単純にコピーして来たところがあって、かなり大事な部分なのですが、そのままだったりしました。
今回、売りサインを出す時のパラメーター調整を出来る様にして、調整の幅を持たせました。
調整した結果が下のバックテスト結果です。
基本的なロジックはそのままですので、傾向は変わっていませんが、全体的に収益が良くなっています。(今年1月は若干ですが、ダウンしたのが残念)
調整次第では、46,000円も超えるのですが、あまり最適化するのも問題ですので、今回の設定で行きます。
まだ買いサインを出す部分のロジックに超単純な部分があるのですが、面倒なんで今回はここまで(^^;)
今回の変更で、システム2はver5となり、明日(3月12日)よりこれで運用して行きます。

●日経225システム2(ver5.2007/3/11フィルター2ヶ追加&パラメーター若干変更)
(日経225のデータと海外データーを用いた、寄り付き仕掛け→大引け手仕舞いのトレードシステム)
◆システム詳細
 ↓クリックすると拡大します。(上収益表、下収益グラフ)

シス2ver5収益表


シス2ver5収益グラフ





ver4の成績は下記(システム1と一緒に書いてあった場所から引越し)

●日経225システム2(ver4.2007/2/12フィルター追加)
(日経225のデータと海外データーを用いた、寄り付き仕掛け→大引け手仕舞いのトレードシステム)
◆システム詳細
 ↓クリックすると拡大します。(上収益表、下収益グラフ)

225シス2収益表


シス2収益グラフ




●日経225システム1と2を同時運用した場合
 ↓クリックすると拡大します。(上収益表、下収益グラフ)

225 1+2収益表

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システム2:+540円
システム3:-390円
システム4:+210円
システム5:-790円
システム6:+20円
システム7:-4230円

スイングシステム(1900円利食い):+1270円
スイングシステム(1900円利食い):+1150円
スイングシステム(利食い無し):-1110円(値洗い+1610で持越し)

スイングシステム3(900円利食い)2月より:+7430円
スイングシステム3(1900円利食い)2月より:+6410円
スイングシステム3(利食い無し)2月より:+5520円

スイングシステム2:2月に大敗で3に改良引継ぎ

2015年の実績

ブログorメールで公開したシステムの実績値です。
システム初号機:+540円
システムX00:+2890円
システム7:+4580円
スイングシステム(900円利食い):+3670円
スイングシステム(1900円利食い):+2530円
スイングシステム(利食い値無し):+1650円

2014年の実績

ブログorメールで公開したシステムの実績値です。
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システム初号機:+5000円
スイングシステム1(900円利食い):+390円
スイングシステム1(1900円利食い): +540円
スイングシステム1(利食い値無し):+760円

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ブログorメールで公開したシステムの実績値です。
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シスX前場:-1730円
シスX後場:+580円
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スイングシステム1(1900円利食い):+4780円
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各システムの公開当時の設定による実績値です。
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システム3(2月まで公開):-390円
システム4(2月まで公開):-1080円
システム5(2月まで公開):+130円
システム6(2月まで公開):-1580円
システム7(2月まで公開):-1150円
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システムX00(3月公開):-40円
オーバーナイト:+650円

2009年の実績

各システムの公開当時の設定による実績値です。
システム2:-740円
システム3:-850円
システム4:-470円
システム5:+430円
システム6:-1030円
システム7:-920円
オーバーナイト: -580円

2008年の実績

各システムの公開当時の設定による実績値です。
システム2:+2590円
システム3:+3870円
システム4:+5070円
システム5:+6230円
システム6(7月公開):+2980円
システム7(7月公開):+4660円

2007年の実績

各システムの公開当時の設定による実績値です。
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