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日経225先物を寄り引け&スイングシステムで攻略します!

  アタック!225シストレ[日経225寄り引け&スイング システムトレード]のナビゲーター   トップページ > 2007年05月06日  

商品寄り引けシステム

2007 - 05/06 [Sun] - 23:41

以前、商品の寄り引け&オーバーナイトシステムのシステム結果のみ書いていましたが、連休中に寄り引けだけのシステムを軽く検討してみました。
単品の銘柄だけでは、結構ドローダウンがあったりしますが、複数の銘柄を同時に売買することで、ドローダウンも小さく抑えられてかつ、結構な収益が得られそうです。
過去のドローダウンを考えると、225の寄り引けシステムでラージを運用するよりも良かったりして・・・?
でも、手数料が少し掛かるのがちょっと残念です。北辰物産等の様な安くて様々な注文が出せるところがやるのが良さそうです。

売買する銘柄は東京ガソリン、東京白金、東京コーン、東京小豆、東京アラビカ、東京粗糖の6銘柄です。
特徴?は以前の寄り引け&オーバーナイトシステムと同様で、同じ銘柄でも売りと買い同時に寄りで仕掛けることがあります。そして、売りと買いどちらかがロスカットにひっかからなければ、大引けで決済します。売り買い両方ともロスカットにひっかからず、大引け決済ということもありますが・・・(^^;)
東京コーン等の板寄せ銘柄は、立会い時間が決まっているんで、ザラバ銘柄よりサラリーマンには良いかもですね・・・?
後、東京ガソリン、東京白金のザラバ銘柄は225と違って、引け成りで注文出すと成立しないことがあるので、3時20分頃といった様な毎日決まった時間で決済すると良いと思います。

過去の成績は以下となります(商品特有のストップ高、安は考慮していません)
2000年:318万3,600円
2001年:346万6,800円
2002年:275万6,800円
2003年:314万7,400円
2004年:599万2,300円
2005年:449万8,900円
2006年:305万4,100円
2007年;148万4,100円(5月2日まで)
最大ドローダウン:40万4,800円
年間手数料:約80万(往復1枚294円として)

システム自体はまだまだ改善の余地ありだとは思いますが、悪くもないと思いますので、これから検証も兼ねて、サインをアップしてみようかなと思います。

とりあえず、明日5/7日は以下の様なサインとなっております。

○東京コーン
 買い:2枚(ロスカット:70円)
 売り:0枚(ロスカット:100円)
○東京小豆
 買い:1枚(ロスカット:50円)
 売り:3枚(ロスカット:30円)
○東京アラビカ
 買い:0枚(ロスカット:50円)
 売り:2枚(ロスカット:20円)
○東京粗糖
 買い:1枚(ロスカット:70円)
 売り:1枚(ロスカット:20円)
○東京ガソリン
 買い:1枚(ロスカット:250円)
 売り:1枚(ロスカット:250円)
○東京白金
 買い:0枚(ロスカット:25円)
 売り:1枚(ロスカット:22円)

ガソリンとアラビカが今年に入って(アラビカは昨年から)調子が今一で、コーン、粗糖、白金の調子が良いですね。
さあ、このシステムどうなるか!?

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5月7日の225売買サイン

2007 - 05/06 [Sun] - 21:55

オーバーナイト:買いです。ですが、恐いですね・・・?(^^; )

連休もあっという間に終わってしまいましたね。明日から仕事だ・・・(T_T)
明日7日のサイン出ているので、記載しておきます。
シス2と3でサイン割れています。ダウからは見送りとなったのですが、国内分のシステムの違いからです。
NYは連休中も上げましたが、国内は順張りと逆張りどちらが正解でしょうか・・・?
シス3の勝ちとなって欲しいが・・・。

では、明日は連休ボケで仕事にならないかも知れませんが、相場はがんばりましょう!(^^;)

【システム1】寄り引け&オーバーナイトシステム
売り ロスカット100円  ←寄り引け
買い ←オーバーナイト
-------------------------------------------------------------
【システム2】寄り引けシステム
売り ロスカット240円(毎回固定の場合:200円 or 310円)
-------------------------------------------------------------
【システム3】寄り引けシステム(2000年以降の収益重視版)
買い ロスカット240円(毎回固定の場合:200円 or 310円)
CMEver:同一
-------------------------------------------------------------
※システム2、システム3で毎回ロスカットを200円または310円に固定した場合のバックテストは、左欄の様になります。
※私は上記システム3のサインで売買しますが、もし参考にされる方は自己責任でお願いします!

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べし丸

Author:べし丸
自作日経225先物寄り引けシステムの日々のサインと結果を記載しています。

上の「冒険あひる」の画像は○o。.Dolphin Ring.。o○さんから頂きました。

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2016年の実績

ブログorメールで公開したシステムの実績値です。
システム初号機:+420円
合算システム:-970円
システムX00:+5050円
システム2:+540円
システム3:-390円
システム4:+210円
システム5:-790円
システム6:+20円
システム7:-4230円

スイングシステム(1900円利食い):+1270円
スイングシステム(1900円利食い):+1150円
スイングシステム(利食い無し):-1110円(値洗い+1610で持越し)

スイングシステム3(900円利食い)2月より:+7430円
スイングシステム3(1900円利食い)2月より:+6410円
スイングシステム3(利食い無し)2月より:+5520円

スイングシステム2:2月に大敗で3に改良引継ぎ

2015年の実績

ブログorメールで公開したシステムの実績値です。
システム初号機:+540円
システムX00:+2890円
システム7:+4580円
スイングシステム(900円利食い):+3670円
スイングシステム(1900円利食い):+2530円
スイングシステム(利食い値無し):+1650円

2014年の実績

ブログorメールで公開したシステムの実績値です。
システムX00:-1290円
システム7:+770円
システム初号機:+5000円
スイングシステム1(900円利食い):+390円
スイングシステム1(1900円利食い): +540円
スイングシステム1(利食い値無し):+760円

2013年の実績

ブログorメールで公開したシステムの実績値です。
システムX00:+1330円
シスX前場:-1730円
シスX後場:+580円
スイングシステム1(900円利食い):+4310円
スイングシステム1(1900円利食い):+4780円
スイングシステム1(利食い無し):+4720円

2010年の実績

各システムの公開当時の設定による実績値です。
システム2(2月まで公開):-290円
システム3(2月まで公開):-390円
システム4(2月まで公開):-1080円
システム5(2月まで公開):+130円
システム6(2月まで公開):-1580円
システム7(2月まで公開):-1150円
システムX08(2月公開):+1920円
システムX00(3月公開):-40円
オーバーナイト:+650円

2009年の実績

各システムの公開当時の設定による実績値です。
システム2:-740円
システム3:-850円
システム4:-470円
システム5:+430円
システム6:-1030円
システム7:-920円
オーバーナイト: -580円

2008年の実績

各システムの公開当時の設定による実績値です。
システム2:+2590円
システム3:+3870円
システム4:+5070円
システム5:+6230円
システム6(7月公開):+2980円
システム7(7月公開):+4660円

2007年の実績

各システムの公開当時の設定による実績値です。
システム2(4月公開):+2210円
システム3(4月公開):+2220円
システム4(6月公開):+1570円
システム5(10月公開):+1120円

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