3月12日の225売買サイン

2007 - 03/11 [Sun] - 23:19

明日3月12日の売買サインが判明しておりますので、投稿しておきます。
明日は両ステムとも売りです。

先日チラッと書きました、シス2のでかいロスカット値ですが、まだ検討していません。
しかし、先程投稿したシス2ver5で例えばロスカット値を200円に固定すると、2000年～2006年のトータル収益は44,560円、180円に固定すると43,590円とそれ程気にする程の低下は見られない様です。

あと、シス1の寄り引けのみの売買サインを記載していますが、シス1はオーバーナイトと組合わせてバランスさせていますので、ご注意下さい。
左のシステムスペック欄から詳細ページに飛んで見て頂ければ分かりますが、寄り引け単体では決して良い数字ではありませんので・・・。
トータルでもですが・・・(^^;)

【システム1】寄り引け＆オーバーナイトシステム
売り　ストップロス140円 　←寄り引けです（オーバーナイトは公開していません）

【システム2】寄り引けシステム
売り　ストップロス330円

※私は上記サインで売買しますが、もし参考にされる方は自己責任でお願いします！

225システム2バージョンアップ（ver5）

2007 - 03/11 [Sun] - 12:17

夕方投稿したばかりなのですが、先程書いた買いサインのロジックの一部を今後変更し易い様に、綺麗にしていたら若干収益も変わったんで、これをver5としたいと思います。
まあ誤差みたいなもんですが・・・。

2000年以前は相変わらず結構大きい負け月があったりしますが、以前も書きました様に、2000年を境に225の銘柄が大きく入れ替わったりして相場が様変わりしたそうなので、あまり気にしないことにします。

下記がver5の正式収益表です（クリックすると拡大します）






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3月8日に何故今日は買いサインが出ないんだろう？と騒いでいましたが、ロジックを見ると出ない様になっていました(^^;)
これに対して、パラメーターは触らずに買いサインが出る様にフィルターを追加しました。このことで過去の収益も若干改善（2000～200年で約600円、1994年～2006年で約3000円）しました。

更についでにと思いこのフィルターの対極となる売りのフィルターも追加しました。
これで収益は更に改善（2000～200年で約900円、1994年～2006年で約1500円）しました。

そして更に前から思いつつも、面倒臭くてバックテストも良好だったので触らなかったのですが、売りサインを出す為のロジックの一部を触りました。
恥ずかしながら、システム1はかなり単純なロジックでして、単純にローソク足の陰陽をみたりしているのですが、システム2はそのシステム1のロジックを単純にコピーして来たところがあって、かなり大事な部分なのですが、そのままだったりしました。
今回、売りサインを出す時のパラメーター調整を出来る様にして、調整の幅を持たせました。
調整した結果が下のバックテスト結果です。
基本的なロジックはそのままですので、傾向は変わっていませんが、全体的に収益が良くなっています。（今年1月は若干ですが、ダウンしたのが残念）
調整次第では、46,000円も超えるのですが、あまり最適化するのも問題ですので、今回の設定で行きます。
まだ買いサインを出す部分のロジックに超単純な部分があるのですが、面倒なんで今回はここまで(^^;)
今回の変更で、システム2はver5となり、明日（3月12日）よりこれで運用して行きます。

●日経225システム2(ver5.2007/3/11フィルター2ヶ追加＆パラメーター若干変更)
（日経225のデータと海外データーを用いた、寄り付き仕掛け→大引け手仕舞いのトレードシステム）
◆システム詳細
　↓クリックすると拡大します。（上収益表、下収益グラフ）










ver4の成績は下記（システム1と一緒に書いてあった場所から引越し）

●日経225システム2(ver4.2007/2/12フィルター追加)
（日経225のデータと海外データーを用いた、寄り付き仕掛け→大引け手仕舞いのトレードシステム）
◆システム詳細
　↓クリックすると拡大します。（上収益表、下収益グラフ）









●日経225システム1と2を同時運用した場合
　↓クリックすると拡大します。（上収益表、下収益グラフ）